Binary Call Option Vega

Options Binaires. Vega des options binaires Les options binaires sont sensibles aux variations de la volatilité implicite. Les options binaires sont sensibles aux variations de la volatilité implicite linstar de toute option. Elles possdent ainsi un vega. I - Le Vega des Options Binaires Par dfinition, sur un vu que le vega peut tre calcul comme le lecteur du prix de loption par rapport la volatilit On a donc pour un appel binaire: (appel binaire) exp (-r). N (d2) (appel binaire) - exp (-r). N (d2). D1 Et pour un put binaire (binaire put) exp (-r). (1 N (d2)) (binaire put) exp (-r). N (d2). D1 II - Relation entre les Vegas des Options Binaires Puts et des Options Binaires Appels En savoir quun portefeuille constituer dun appeler binaire et dun mettre binaire est constant par rapport aux variations du sous-jacent et de la volatilité. Ce portefeuille ne varie pas en fonction du taux de dintrt. Le vega de ce portefeuille doit donc tre nul. (Appel binaire) (put binaire) - exp (-r). N (d2). D1 exp (-r). N (d2). D1 0 III - Reprsentation graphique Le vega des options binaires change de signe de part et dautre du strike. Cela signifie quil existe un point o le vega est nul pour les options binaires. Attention donc Détails sur les Grecs pour les Options Binaires. Delta, Gamma, Rho, Vega Theta Poursuivant plus loin des options binaires Payoff Fonctions. Voici les graphiques et les images pour les Grecs pour les options binaires 8211 s'il vous plaît noter que nous avons pris le cas de Binary Call Option Grecs. Les options grecques option binaire et Tunnel binaires option Les Grecs seront différents: Le prix d'un appel binaire obtient la structure similaire à celle du delta d'une option d'appel simple. Et donc le delta de l'option d'appel binaire obtient la même forme ou structure que le gamma de l'option d'appel plain-vanilla. Avez-vous des commentaires ou des questions les publier en utilisant le lien Postez vos commentaires ci-dessous. Vos questions seront répondues gratuitement dans 24 heures 0 Commentaires: Publiez vos commentaires Souhaitez-vous tous les dérivés rentables trading et d'investir des activités avec la sécurité Publier un commentaire Informations sur le droit d'auteur: 169 FuturesOptionsETC S'il vous plaît voir notre politique de droit de copie. Tous les articles, messages et autres documents figurant sur ce site Web sont protégés par le droit d'auteur des auteurs éditeurs de ce site. Le contenu ne doit PAS être reproduit sur aucun autre site Web ou par un autre support, sans l'autorisation des auteurs. Contact: contactus (AT) futuresoptionsetc DÉNI DE RESPONSABILITÉ. Avant d'utiliser ce site, vous acceptez la clause de non-responsabilité. Pour des questions ou des commentaires, s'il vous plaît mail contactus (AT) futuresoptionsetc.