Indicateur De Pente Moyenne Mobile

Moyenne mobile L'indicateur technique de la moyenne mobile indique la valeur moyenne du prix de l'instrument pour une certaine période de temps. Quand on calcule la moyenne mobile, on fait la moyenne du prix de l'instrument pour cette période. À mesure que le prix change, sa moyenne mobile augmente ou diminue. Il existe quatre types de moyennes mobiles: Simple (également appelé Arithmétique), Exponentiel. Lissé et pondéré. La moyenne mobile peut être calculée pour tout ensemble de données séquentiel, y compris les prix d'ouverture et de clôture, les prix les plus élevés et les plus bas, le volume des transactions ou tout autre indicateur. C'est souvent le cas lorsque l'on utilise des moyennes mobiles doubles. La seule chose où les moyennes mobiles de différents types divergent considérablement l'une de l'autre, est quand les coefficients de poids, qui sont affectés aux dernières données, sont différents. Dans le cas où nous parlons de moyenne mobile simple. Tous les prix de la période considérée sont égaux en valeur. La moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile pondérée linéaire attachent plus de valeur aux derniers prix. La façon la plus courante d'interpréter la moyenne mobile des prix est de comparer sa dynamique à celle du prix. Lorsque le prix de l'instrument s'élève au-dessus de sa moyenne mobile, un signal d'achat apparaît, si le prix tombe en dessous de sa moyenne mobile, ce que nous avons est un signal de vente. Ce système de négociation, basé sur la moyenne mobile, n'est pas conçu pour fournir une entrée sur le marché juste à son point le plus bas, et sa sortie à droite sur le pic. Il permet d'agir selon la tendance suivante: acheter peu après que les prix atteignent le fond, et vendre peu de temps après que les prix aient atteint leur sommet. Les moyennes mobiles peuvent également être appliquées aux indicateurs. C'est là que l'interprétation des moyennes mobiles des indicateurs est semblable à celle des moyennes mobiles de prix: si l'indicateur dépasse la moyenne mobile, cela signifie que le mouvement ascendant des indicateurs devrait se poursuivre: si l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne mobile, Signifie qu'il est susceptible de continuer à aller vers le bas. Voici les types de moyennes mobiles sur le graphique: Moyenne mobile simple (SMA) Moyenne mobile exponentielle (EMA) Moyenne mobile lissée (SMMA) Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un expert Dans MQL5 Assistant. Calcul Simple moyenne mobile (SMA) Simple, en d'autres termes, la moyenne mobile arithmétique est calculée en résumant les prix de la fermeture de l'instrument sur un certain nombre de périodes simples (par exemple, 12 heures). Cette valeur est ensuite divisée par le nombre de ces périodes. SMA SOMME (FERMER (i), N) N SOMME somme CLOSE (i) période courante prix de clôture N nombre de périodes de calcul. Moyenne mobile exponentielle (EMA) La moyenne mobile exponentiellement lissée est calculée en ajoutant une certaine part du cours de clôture actuel à la valeur précédente de la moyenne mobile. Avec des moyennes mobiles exponentiellement lissées, les derniers prix de clôture ont plus de valeur. La moyenne mobile exponentielle de P-pourcentage ressemblera à: EMA (FERMER (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P) D'une période précédente P le pourcentage d'utilisation de la valeur du prix. Moyenne mobile lissée (SMMA) La première valeur de cette moyenne mobile lissée est calculée comme la moyenne mobile simple (SMA): SUM1 SUM (CLOSE (i), N) La deuxième moyenne mobile est calculée selon cette formule: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) FERMER (i)) N Les moyennes mobiles successives sont calculées selon la formule ci-dessous: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) N SUM somme SUM1 somme totale des prix de clôture pour N périodes elle est comptée de la barre précédente PREVSUM somme lissée de la barre précédente SMMA (i-1) moyenne mobile lissée de la barre précédente SMMA (i) moyenne mobile lissée de la barre courante (Sauf pour le premier) FERMER (i) cours de clôture courant N période de lissage. Après conversion arithmétique, la formule peut être simplifiée: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) FERMER (i)) N Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Dans le cas de la moyenne mobile pondérée, De plus de valeur que les premières données. La moyenne mobile pondérée est calculée en multipliant chacun des cours de clôture dans la série considérée, par un certain coefficient de pondération: LWMA SUM (FERMER i) i, N) SOMME (i, N) SOMME (i, N) somme totale des coefficients de pondération N période de lissage. Introduction L'indicateur de pente mesure la montée-sur-course d'une régression linéaire, qui est la ligne de meilleur ajustement pour une série de prix. Fluctuant au-dessus et au-dessous de zéro, l'indicateur de pente ressemble le mieux à un oscillateur de momentum sans frontières. Il n'est pas bien adapté pour les niveaux de survente de surcompra, mais peut mesurer la direction et la force d'une tendance. Il peut également être utilisé avec d'autres indicateurs qui identifient potentiellement les points d'entrée dans une tendance en cours. Calcul Slope est basé sur une régression linéaire (ligne de meilleur ajustement). Même si la formule d'une régression linéaire dépasse la portée de cet article, une régression linéaire peut être affichée à l'aide du canal de régression de Raff dans SharpCharts. Cet indicateur présente une régression linéaire au milieu avec des lignes de tendance extérieures équidistantes. La pente est égale à la montée-sur-course pour la régression linéaire. Rise fait référence au changement de prix. Run se réfère à la période. Une Pente de 20 jours serait la régression linéaire de 20 jours. Si la montée est de 4 points et la course est de deux jours, alors la pente serait de 2 (4 2 2). Si la montée est de -6 points et la course est 2, alors la pente serait -3 (6 2 3). En général, une période d'avancement a une pente positive et une période de déclin a une pente négative. La pente dépend de la netteté de l'avance ou du déclin. Le graphique 1 montre le SPY avec trois périodes différentes de 20 jours (orange, jaune, bleu). Un canal de régression Raff de 20 jours est affiché pour chaque période de 20 jours. La régression linéaire, au milieu, représente la ligne de meilleur ajustement pour les 20 points de données. Les pointillés marquent la fin de la période de 20 jours et la valeur de la pente à ce point de prix. La première période est relativement plate et la pente est à peine positive. La deuxième période est en hausse et la pente est clairement positive. La troisième période est en baisse et la pente est négative. Gardez à l'esprit que la pente change à mesure que les anciens points de données sont déposés et que de nouveaux points de données sont ajoutés. Identification des tendances La pente peut être utilisée pour quantifier la tendance. Une pente positive est par définition une tendance haussière. De même, une pente négative définit une tendance baissière. Le graphique 2 montre le Dow Industrials avec une pente de 52 semaines (un an). Les lignes pointillées en rouge montrent que la pente tourne négative, tandis que les lignes pointillées vertes montrent la pente tournant positive. La pente de 52 semaines a été positive pendant environ deux ans (2006-2007) et est devenue négative en février 2008. Même si le Dow a atteint son sommet en mars 2009 et a fortement progressé, la pente de 52 semaines n'a pas reculé en territoire positif jusqu'à Septembre 2009. Notez que la pente ne prédit pas la tendance. Au contraire, il suit la tendance ou les points de prix. Cela signifie qu'il y aura un certain décalage. Tendance Le mouvement directionnel peut également être important lors de l'analyse de la pente. Une pente négative et ascendante montre une amélioration dans une tendance baissière. Une pente positive et descendante montre une détérioration dans une tendance haussière. Le graphique 3 illustre le Nasdaq 100 ETF (QQQQ) avec la pente de 100 jours. Une moyenne mobile simple de 20 jours a été ajoutée pour identifier les retournements et les ralentissements. Une pente est en hausse quand au-dessus de sa SMA de 20 jours et tombant en dessous. Quatre croisements clés sont identifiés sur ce graphique (flèches vertes et rouges). Notez que les croisements ont eu lieu avant que la pente soit négative ou positive. C'est comme une indication principale pour la pente. Notez également le rebond après la croix négative en Juillet 2008 et le retest après la croix positive en Janvier 2009. Ces premiers retournements de pente préfiguré un changement dans le territoire positif ou changement de tendance, mais ne vous attendez pas un mouvement prolongé après chaque croisement moyen mobile. Le Pente de 100 jours s'est déplacé au-dessous de sa SMA de 20 jours en août 2009, mais QQQQ a gardé le droit sur le déplacement plus haut. Une pente descendante et positive reflète moins de pente dans l'avance. Notez comment le Pente de 100 jours est demeuré positif car le QQQQ a continué à augmenter de septembre 2009 à janvier 2010. Le pessimisme de biais commercial ne peut pas être utilisé pour participer à une tendance continue, mais il peut être utilisé avec d'autres indicateurs pour identifier les points d'entrée potentiels. En particulier, Slope peut être utilisé pour l'identification de tendances pour établir un biais de négociation. Une pente positive dicte un biais haussier, alors qu'une pente négative dicte un biais baissier. Une fois qu'un biais de négociation est établi, un oscillateur de momentum peut être utilisé pour identifier des points d'entrée potentiels. Le choix de l'oscillateur de momentum est vraiment une préférence personnelle. L'exemple avec Apple utilise le Pente de 100 jours avec Williams R. de 10 jours. La période de rétrospection pour la pente devrait être considérablement plus longue que la période de rétrospection pour l'oscillateur de momentum. The Slope définit la tendance la plus importante, tandis que l'oscillateur de momentum représente un sous-ensemble de cette tendance. Le graphique 4 montre que la pente de 100 jours est passée au-dessus de zéro en juillet pour établir un biais haussier. Seuls les signaux haussiers sont considérés pour l'oscillateur de momentum. Ceux-ci incluent les lectures de survente, crossovers de ligne centrale ou les croisements de ligne de signal. Williams R n'a pas de ligne de signal, mais MACD et PPO. Les lignes bleues en pointillés montrent que Williams R de 10 jours se déplace sous -80 pour devenir survendu. Notez que ces lectures correspondent à de courts pullbacks dans le stock. Sauf pour la dernière lecture de survente au début de Décembre, Apple a repris sa tendance haussière peu de temps après ces lectures survendu. Force relative La pente de deux (ou plus) valeurs peut être comparée pour identifier la force relative et la faiblesse relative. Le graphique ci-dessous montre Amazon (AMZN) avec le SampP 500. Les deux titres sont affichés avec la pente de 20 jours (noir). La ligne verticale bleue marque un point au début de novembre, lorsque l'Amazonie avait une pente positive et la SampP 500 avait une pente négative. Amazon a clairement dépassé le SampP 500 à cette époque. En fait, lorsque le SampP 500 a atteint le fond au début de Novembre, Amazon a mené la voie plus élevée avec un déplacement de 117 à 143. Remarquez que l'Amazone a déplacé plus haut alors que la pente descendait. La pente de l'Amazone est devenue négative à la mi-décembre et la pente SampP 500 était toujours positive. Cette situation s'est répétée la deuxième semaine de janvier. Basé sur la comparaison Slope, Amazon est passé d'une relative vigueur en novembre à une faiblesse relative en décembre et janvier. Au cours de ces deux mois, la régression linéaire de 20 jours pour l'Amazone était en baisse alors que la régression linéaire de 20 jours pour le SampP 500 était en déclin. Conclusions La pente mesure la montée-sur-course d'une régression linéaire. En général, une tendance haussière est présente lorsque la pente est positive et une tendance à la baisse existe lorsque la pente est négative. Le délai dépend du nombre de jours. 10 jours couvre une tendance à court terme, 100 jours une tendance à moyen terme et 250 jours une tendance à long terme. Comme avec la tendance typique des indicateurs suivants, la pente est en retard de prix et s'inverse après un haut ou un bas réel. Cela ne diminue cependant pas son utilité. L'identification des tendances et la résistance aux tendances sont des outils importants, même pour les commerçants. Comme pour les moyennes mobiles, Slope peut être utilisé avec des indicateurs de dynamique pour participer à une tendance continue. Cliquez ici pour le graphique en direct avec l'indicateur de pente. SharpCharts Slope peut être trouvé près du bas de la liste d'indicateurs sur SharpCharts. Les paramètres par défaut (20) peuvent être modifiés pour s'adapter au délai souhaité. Comme tous les indicateurs, la pente peut être placée au-dessus de l'intrigue de prix, derrière le prix ou au-dessous du prix. En outre, les utilisateurs peuvent cliquer sur la flèche verte à côté des options avancées pour appliquer une moyenne mobile ou un autre indicateur à Pente. Scans suggérés surdéveloppement dans une tendance haussière. Le lien à cette analyse révèle des stocks avec une pente positif de 100 jours et oversold Williams R (ci-dessous -80) Overbought dans une tendance à la baisse. Le lien vers cette analyse révèle des stocks avec une pente négative de 100 jours et la surcompense Williams R (au-dessus de -20). Étude complémentaire Ce livre couvre beaucoup de terrain, mais comprend une section sur l'analyse de régression à l'aide de régressions linéaires. Systèmes et méthodes de trading Perry Kaufman